Institutionelle Investoren

Bevor wir konkrete Maßnahmen umsetzen, analysieren wir täglich große Mengen globaler Finanzmarktdaten. Wie entwickeln sich die Aktienmärkte? Was machen die Zinsen? Wie steht es um die Wechselkurse? In der Datenstruktur werden ungewöhnliche Ereignisse als auffällige Muster automatisch erkannt. Eine Szenarien-Simulation spielt die Wahrscheinlichkeiten und die möglichen Folgen solcher Einflüsse für jedes Portfolio durch und bewertet diese. Zusätzlich fließen die individuellen Risikovorgaben der Investoren mit ein, anhand derer das Portfolio ausgerichtet und bei Bedarf neu gewichtet wird. Erst mit diesem Wissen leiten wir individuelle Anlagestrategien ab und treffen dann rationale Investmententscheidungen.

Kommt der Hurrikan oder kommt er nicht?

Was hat unser Investmentprozess mit Hurrikan-Prognosen zu tun? Ähnlich wie wir beobachten Meteorologen mit Hilfe von Messstationen die für das Wetter wichtigen Ereignisse. Rund um die Uhr, und rund um die Welt. Zur Prognose der Zugrichtungen von Tropenstürmen erstellen sie sogenannte Spaghetti-Charts. Maschinelle Bilderkennungsverfahren sehen auf den Sattelitenbildern neben der Rotation solcher Stürme noch viele weitere Details. Anhand statistischer Modelle werden die möglichen Sturmverläufe berechnet. Mit der Zeit wird das Eintreten der Prognosen immer wahrscheinlicher, das Überraschungsmoment des Hurrikans nimmt ab. Sicherheit kehrt ein. Auch unsere Messstationen bei SIQNA erkennen nach einem ähnlichen Prinzip Muster – und damit auch die „Hurrikans“ auf dem Finanzmarkt.

4. September 2018. Der Hurrikan Florence steuerte auf die Ostküste der USA zu. Grund zur Panik?

In der Simulation ist das Auge des Hurrikans rechts unten als schwarzer Punkt zu sehen. Jede Spaghetti-Linie entspricht einem Szenario. In den meisten zieht der Sturm an der Ostküste vorbei. Die Bewohner können also noch entspannt sein, es gibt keinen akuten Handlungsbedarf. Einige sehen vielleicht nach, ob sie für den unwahrscheinlichen Fall noch ein paar Sandsäcke zum Befüllen besitzen. Ununterbrochen werden wetterrelevante Daten aufgezeichnet und verarbeitet. Die Muster der Spaghetti-Grafik verändern sich damit und werden durch aktualisierte Szenarien der Zugrichtungen ersetzt.

Bevor es im Sommer 2007 zur Finanzkrise kam, gab es feine Anzeichen in der Immobilienbranche. Diese Veränderungen der Marktmuster konnten einige Experten zwar frühzeitig feststellen, aber die Mehrheit ignorierte sie. Heute würde man solche Veränderungen mit Hilfe der Mustererkennung deutlich erkennen.

Die Immobilienblase, begünstigt durch die leichtfertige Vergabe von Hauskrediten, platzte im August 2007. In den Bilanzen der Banken tauchten immer mehr wertlose Hauskredite auf. Zunächst stieg das gegenseitige Misstrauen, kurz darauf die Interbankenzinsen. Also jener Zins, zu dem sich Banken gegenseitig Geld leihen. Und der stieg sprunghaft. Das bedeutete einen gewaltigen Bruch in der Marktstruktur – mit der Finanzkrise als Resultat.

Bei SIQNA kombinieren wir die besten Eigenschaften von Mensch und hochmoderner Technik. Gleichzeitig reduzieren wir die jeweiligen Schwachstellen. Von den maschinellen Prozessen erhalten wir sehr umfangreiche und detaillierte Einblicke in den komplexen Finanzmarkt. Die intelligenten Programme arbeiten dabei nicht autonom. Ihre Aufgabe ist, dass bei Entscheidungsprozessen Emotionen keine Rolle mehr spielen. Nicht jedes für den Menschen bedenkliche Anzeichen bedeutet eine notwendige Korrektur, und das System unterscheidet immer rein faktenbasiert.

Gleichzeitig legen wir großen Wert auf transparente Vorgänge. Viele KI-Systeme basieren auf künstlichen neuronalen Netzen, deren Ergebnisse nicht nachvollziehbar sind. In der Systemtheorie spricht man von einer Black Box. Deshalb nutzen wir ein mathematisches Modell aus dem Bereich des „maschinellen Lernens“. Mit unserem Verfahren können wir zu jeder Zeit die Vorgänge überprüfen und nachvollziehen und alle Ergebnisse plausibilisieren. Für uns. Und damit auch für Sie.
Unsere Leistungen für institutionelle Investoren, Family Offices und Vermögensverwalter:

• Regelgebundene Anlagestrategien mit zuverlässigem Sicherheitskonzept, persönlich auf Sie abgestimmt
• Werkzeuge zur Optimierung Ihres bereits bestehenden Portfolios mit hochintelligenter Risikomessung und Risikosteuerung
• Integration ambitionierter Nachhaltigkeitskriterien in ihr Portfolio